Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK ocenila nejlepší diplomové












            ******************************************************************************************

            * Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK ocenila nejlepší diplomové prác
            ******************************************************************************************
            8. července 2010 byla v Malé aule Karolina byla předaná cena za výsledky soutěže o nejlepš

            práci, kterou vypisuje Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzik
            Univerzity Karlovy pro studijní obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
            Soutěž katedra organizuje od roku 1997. Od roku 2005 diplomové klání podporuje firma RSJ a

            trading, která vítěznou cenu dotuje částkou 30 000,- Kč.
            Výsledky soutěže:
            3.cena:

            Mgr. Andrea Pacáková: Analýza změny od počáteční hodnoty ke konečné. DP srovnává tři různé
            léčby v klinických randomizovaných studiích. Byla provedena simulační studie potvrzující t

            a rozšiřující poznatky tam, kde nebylo možné výpočty obecně provést
            Mgr. Ing. Pavel Kříž: Identifikační funkce pro konvergenci podle pravděpodobnosti s aplika
            odhadu. V DP je představen koncept identifikační funkce pro konvergenci v pravděpodobnosti

            identifikační funkci lze využít např. pro tvorbu funkcionálních reprezentací stochastickéh
            slabého řešení stochastických diferenciálních rovnic.
            2. cena:

            Mgr. Radek Hendrych: Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění. V DP
            ekonometrický model životní pojišťovny. K jeho odhadu byly využity kromě klasických postup
            bootstrapové odhadové techniky. Zkonstruovaný model umožňuje  mimo jiné analýzu scénářů bu

            pojišťovny.
            Mgr. Václav Kozmík: Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů. DP se zabývá výběre
            portfolia pomocí „mean-zisk“ modelů. Zkoumá konvergenci aproximačních řešení pomocí genero

            citlivost na zvolené míře rizika a na předpokladu spojitého rozdělení.
            1. cena:
            Mgr. Martina Hofmanová: Slabé řešení stochastických diferenciálních rovnic. Hlavním výsled

            existence řešení stochastické difenciální rovnice pro určitý typ jejích parametrů. Vhodná 
            běžného postupu umožnila identifikovat slabé řešení elementárním způsobem bez nutnosti apl
            integrální reprezentaci martingalů.

            Mgr. Dana Králová: Dynamická analýza portfolia pomocí Kalmanova filtru. V práci je provede
            analýza portfolia proměnného v čase pomocí stavového modelování a Kalmanova filtru. Metoda
            využitím ekonomického softwaru na český finanční trh a osvědčuje se mimo jiné pro analýzu